FIT Gestión de riesgos

Sistema especifico para la gestión integral del riesgo de una entidad. El objetivo último es el de adaptarse a las especificaciones promulgadas por Basilea II.

 RISK 
El modulo gestiona :
 

Metodologias utilizadas (parametrica, Montecarlo, historica y teoria del valor extremo)
Testeos extremos (stress test), justificación del modelo (back test)
Complemento de VaR Incremental evitando el calculo completo de la VaR para conocer el VaR Marginal generado por una operación nueva
Riesgo de crédito en base a metodología VaR

Los motores de cálculo se basan en las librerías de FEA (líder mundial) que han sido validadas por el BANCO de ESPAÑA.

El módulo de riesgos puede perfectamente funcionar en un contexto donde el sistema de gestión de carteras FIT no está instalado. El módulo de riesgos está definido para que puedan integrarse las carteras de otros sistemas distintos al de FIT vía un interface estándar basado en una sintaxis que describe cada operación.
 

 VOLATILIDADES Y CORRELACIONES PARA VALOR EN RIESGO
Este módulo permite gestionar las series temporales relativas a los datos de mercado necesarias para la fabricación de las matrices de volatilidades y correlaciones utilizadas en los diferentes métodos de cálculo de Valor en Riesgo.

Este módulo permite a su vez la gestión centralizada de datos de mercado oficiales dentro del sistema general de información de una Entidad para objetivos de cálculos internos (resultados, riesgos,...).