FIT colaterización

Gestion de las actividades Derivados y Repo

Referencial en base a ISIN, con posible conexión a Bloomberg (Data License) para mantenimiento del mismo

Gestión de contrapartidas asociadas a contratos

Instrumentos utilizables en los neteos ADM): Renta fija,  Depósitos, Renta Variable, Letras de Crédito

Gestión de datos de mercado para fixing y cálculo de margen

Mecanismo de control de la carga de información proveniente del universo de sistemas de gestión de carteras

Concepto de ETL para transformar cierta información al lenguaje del sistema de neteo

Definición de la periodicidad de cálculo del nuevo margen con cada entidadinición de la periodicidad de cálculo del nuevo margen con cada entidad

Definición de los tipos de interés y métodos de calculo de los flujos de interés y formas de pago de los intereses

Cálculo del margen residual cada día de las entidades a las que corresponde por frecuencia definida

Generación física de las operaciones de colateral

Gestión de la tesorería de la actividad de colateralización

Gestión de los resultados de la actividad de colateralización

Auditoria de cualquier manipulación en la base de datos

Gestión de los niveles de seguridad de acceso al sistema